信息披露
證大資產
尊敬的投資者：
上海證大資產管理有限公司（以下簡稱“我公司”）管理的證大金馬智能3號私募投資基金（以下簡稱“該基金”）自成立以來，一直堅持規范運作，穩健運營。為更好地為該基金投資者提供投資理財服務，現經各方友好協商，就變更《基金合同》達成如下補充條款：條款具體修改如下：
（一）修訂第二章“釋義”
1、原表述：
“證券交易所：指上海證券交易所、深圳證券交易所、香港聯合交易所、全國中小企業股份轉讓系統。
期貨交易所：指中國金融期貨交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所”
修改為：
“證券交易所：指上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、香港聯合交易所，以及其他經國務院同意設立的證券交易所。
期貨交易所：指中國金融期貨交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所、廣州期貨交易所、上海國際能源交易中心，以及其他經國務院或其期貨監督管理機構同意設立的期貨交易所。”
2、新增表述：
“新三板：指全國中小企業股份轉讓系統。”
（二）修訂第十一章“私募基金的投資”第（二）條“投資范圍”
1、原表述：
“滬深交易所發行、上市的股票、滬港通中港股通標的范圍內的股票、深港通中港股通標的范圍內的股票、優先股、債券、資產支持證券、資產支持票據、證券公司收益憑證、債券回購、商業銀行理財產品、現金、銀行存款（包括定期存款、協議存款和其他銀行存款）、同業存單、融資融券、轉融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司）、股指期貨、商品期貨、國債期貨、證券交易所上市的股票期權、上海期貨交易所上市的商品期權、鄭州及大連商品交易所上市的商品期權、上海黃金交易所上市的合約品種、權證、僅以證券公司為交易對手的收益互換、僅以證券公司為交易對手的場外期權、公募基金、信托計劃、證券公司及其子公司資產管理計劃、保險公司及其子公司資產管理計劃、期貨公司及其子公司資產管理計劃、基金公司及其子公司特定客戶資產管理計劃、滬深交易所發行上市的存托憑證、于基金業協會官方網站公示已登記的私募證券投資基金管理人發行的私募基金。”
修改為：
“證券交易所交易的股票（包括但不限于新股申購、優先股、上市公司非公開發行股票）、新三板精選層掛牌公司股票（包括但不限于非公開發行股票）、滬港通中港股通標的范圍內的股票、深港通中港股通標的范圍內的股票、債券、資產支持證券、資產支持票據、證券公司收益憑證、債券回購、商業銀行理財產品、現金、銀行存款（包括定期存款、協議存款和其他銀行存款）、同業存單、融資融券、轉融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司）、股指期貨、商品期貨、國債期貨、證券交易所上市的股票期權、上海期貨交易所上市的商品期權、鄭州及大連商品交易所上市的商品期權、上海黃金交易所上市的合約品種、權證、僅以證券公司為交易對手的收益互換、僅以證券公司為交易對手的場外期權、公募基金、信托計劃、證券公司及其子公司資產管理計劃、保險公司及其子公司資產管理計劃、期貨公司及其子公司資產管理計劃、基金公司及其子公司特定客戶資產管理計劃、證券交易所發行上市的存托憑證、于基金業協會官方網站公示已登記的私募證券投資基金管理人發行的私募基金。”
（三）修訂第十一章“私募基金的投資”第（四）條“投資限制”，原序號順延
1、刪除表述：
“4、本基金持有的場外衍生品規模（收益互換依占用保證金計、場外期權依收取和支付的權利金總額計）合計不得超過基金資產凈值的50%。經合同當事人一致同意，本風控條款由私募基金管理人自行監控，私募基金托管人不負有監督義務。”
2、新增表述：
“5、本基金持有的存托憑證，以市值合計，不得超過基金資產凈值的100%；
6、本基金投資于新三板精選層掛牌公司股票，以市值合計，投資比例為基金資產總值的0-100%（北交所股票不適用本條款）；
上述投資限制中涉及“股票”的，如條款未明確列示交易場所的，均僅指本合同釋義中“證券交易所”上市的股票。”
（四）修改第十五章“私募基金財產的估值和會計核算”第（一）條“基金財產的估值”第（3）款“估值依據”，原序號順延
1、刪除表述：
“私募基金管理人應：
（1）、保證場外衍生品（包括但不限于場外收益互換、場外期權等）對外投資交易次日前，及時向私募基金托管人提供交易確認單；
（2）、敦促交易對手方至少按周提供合約價值報告及存出保證金（非履約保證金）對賬單。
（3）、本基金開放日交易對手方提供的合約價值報告，需交易對手方蓋章確認；未及時送達至托管人處的，本基金暫停開放申購贖回；如本基金依據本款約定暫停開放申購贖回的，私募基金管理人應當負責及時告知全體份額持有人。上述條款由管理人負責執行，托管人對此不承擔監督義務。投資者已經知悉并接受由此帶來的流動性風險。在收到最新的合約價值報告且征得私募基金托管人同意后，私募基金管理人應增設臨時開放日供基金份額持有人贖回。私募基金管理人違反上述約定所造成的一切損失，由私募基金管理人承擔。”
2、新增表述：
“4、估值材料的交互要求
私募基金管理人應當自行或敦促第三方機構及時、準確、完整地向私募基金托管人提供相關估值材料。
如估值材料涉及標的產品的凈值信息和虛擬凈值信息（如有）、標的產品估值報告數據（包括但不限于收益互換、場外期權、收益憑證等估值報告）的，私募基金托管人僅根據其收到的估值數據進行估值且對該等數據不負有任何復核、檢驗義務。私募基金管理人應確保私募基金托管人收到的所有估值數據（包括但不限于標的產品的份額凈值和虛擬份額凈值（如有）、標的產品估值報告）的真實性、準確性、完整性以及適用性，如因該等估值數據的真實性、準確性、完整性、適用性存在問題或私募基金托管人未及時收到相關信息、數據等原因導致私募基金托管人無法準確、及時復核本基金凈值或出具復核意見的，私募基金托管人不承擔任何責任。”
（五）修改第十五章“私募基金財產的估值和會計核算”第（一）條“基金財產的估值”第5款“估值方法”第（2）項“處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理”
1、原表述：
“C、非公開發行有明確鎖定期的股票，在獲取確定的鎖定期起始日前以證券交易所掛牌的同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；自獲取確定的鎖定期起始日起，按下列原則進行估值：
1、如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本高于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。
2、如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，按以下公式確定該股票的價值：
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)／Dl
其中：
FV為估值日該非公開發行有明確鎖定期的股票的價值；
C為該非公開發行有明確鎖定期的股票的初始取得成本（因權益業務導致市場價格除權時，應于除權日對其初始取得成本作相應調整）；
P為估值日在證券交易所上市交易的同一股票的市價；
Dl為該非公開發行有明確鎖定期的股票鎖定期所含的交易所的交易天數；
Dr為估值日剩余鎖定期，即估值日至鎖定期結束所含的交易所的交易天數（不含估值日當天）。”
修改為：
“C、有明確鎖定期或在發行時有明確限售期的股票（不包括全國中小企業股份轉讓系統創新層與基礎層股票），包括但不限于非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、首次公開發行網下配售有限售期的股票、大宗交易買入有限售期的股票，按監管機構或行業協會的有關規定確定公允價值。對于基金業協會規定的流通受限股票估值取值中的“流通受限股票的流動性折扣”，當估值日第三方估值機構未提供該流動性折扣時，則優先采用距估值日最近交易日第三方估值機構提供的流動性折扣進行估值處理。若第三方估值機構從未提供該流通受限股票的流動性折扣，則按估值日該流通受限股票在證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統上市交易或掛牌的同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
私募基金管理人應當及時通知私募基金托管人上述股票的鎖定/限售情況，如私募基金管理人未及時告知私募基金托管人鎖定/限售情況的，則按照無流通受限股票的方法估值。由此造成的后果由私募基金管理人承擔，私募基金托管人不承擔任何責任。
特別地，流通受限股票估值取值中的“流通受限股票的流動性折扣”優先采用中央國債登記結算有限責任公司（簡稱“中債”）提供的數據。若管理人需調整為中證指數有限公司（簡稱“中證”）提供的數據，則應自行采購中證數據并提前2個工作日書面通知托管人。”
（六）修改第十五章“私募基金財產的估值和會計核算”第（一）條“基金財產的估值”第5款“估值方法”第（8）項
1、原表述：
“（8）在全國中小企業股份轉讓系統掛牌交易的股票，以做市轉讓方式交易的股票，以其估值日掛牌的市價（收盤價）估值，估值日無交易的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；以協議轉讓方式交易的股票按成本估值。”
修改為：
“（8）在全國中小企業股份轉讓系統掛牌交易的股票，以連續競價方式或做市轉讓方式交易的股票，以其估值日掛牌的市價（收盤價）估值，估值日無交易的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；以集合競價方式交易的股票按成本估值。特別地，當股票掛牌交易方式由連續競價方式或者做市轉讓方式變更為集合競價方式時，對于變更日前已持有的股票按該股票變更日前最新的掛牌市價（收盤價）估值，對于后續集合競價期間新增買入的股票按成本估值；由集合競價方式變更為連續競價方式或者做市轉讓方式的股票則自轉讓方式變更日起按最新的掛牌市價（收盤價）估值，變更日無掛牌市價（收盤價）的，按變更日前該股票的最新估值價格進行估值。本基金通過大宗交易等協議轉讓方式受讓股票的，根據該股票的掛牌交易方式所對應的估值方法進行估值。新三板退市/摘牌的股票，以退市/摘牌前該股票的最新估值價格進行估值。”
（七）修訂第十九章“風險揭示”第（三）條“基金投資風險揭示”第4款“基金資產所投資的特定投資對象可能引起的特定風險”第（4）項“場外衍生品風險”，并修訂風險揭示書
1、刪除表述：
“5）因投資場外衍生品可能導致的暫停申購、贖回風險
本基金可能因投資的場外衍生品在開放日未能及時獲得交易對手提供的蓋章版合約價值報告從而導致基金暫停申購、贖回，投資者在此期間將面臨資金不能退出帶來的流動性風險。”
（八）修訂第十九章“風險揭示”第（三）條“基金投資風險揭示”第4款“基金資產所投資的特定投資對象可能引起的特定風險”，并修訂風險揭示書
1、新增表述：
“4.12上市公司非公開發行股票投資風險（如有）
本基金投資于定向增發類股票，受股票市場的波動影響較大；定向增發股票發行政策的變化對本基金投資標的的規模及預期收益有較大影響。由于股票一級市場和二級市場在市場特性、交易機制、投資特點和風險特性等方面存在著一定的差別，具體風險包括：
（1）一級市場申購違規風險：由于某只股票的一級市場申購中簽率持續放大，使得私募基金管理人所持有的該股票的比例或份額超過了相關法律法規或合同的有關限制所導致的風險。
（2）一級市場組合的市場風險：基金資產上市時跌破發行價的可能。
（3）一級市場組合的流動性風險：基金資產因發行被凍結鎖定，影響基金的流動性。主要體現為兩種情況：大部分基金資產被凍結，基金需要現金進行新的申購；所持基金資產在可上市流動首日，出現大量變現，導致資產不能以較低成本變現。”
2、新增表述：
“4.13新三板精選層掛牌公司股票投資風險（如有）
（1）公司風險：部分掛牌公司具有規模較小，對單一技術依賴度較高，受技術更新換代影響較大，對核心技術人員依賴度較高等特點。部分公司抗市場風險和行業風險的能力較弱，業務收入可能波動較大。
（2）流動性風險：新三板投資門檻高于A股，整體活躍度可能較低，加之投資掛牌公司股票相對較為集中，市場整體流動性低于滬深證券交易所。
（3）價格波動風險：新三板精選層對個股每日漲跌幅限制為30%，且連續競價交易的成交首日，以及股票恢復交易期間的成交首日，不設置價格漲跌幅限制，股價可能表現出比A股更為劇烈的波動。
（4）退市及市場層級調整的風險：全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司制定差異化的各層級進入和調整條件，各層級掛牌公司股票的交易規則存在較大差異。根據相關法律法規和交易規則，新三板掛牌公司股票可能面臨退市及市場層級調整的風險。啟動市場層級調整或退市程序后可能出現新三板掛牌公司股票價值大幅度下跌、流動性大幅度降低等狀況，從而造成基金投資出現虧損。”
（九）修改第二十六章“私募基金的清算”第一條“清算小組”第（2）款
1、原表述：
“本基金終止之日起30個交易日內成立清算小組，開始清算程序。”
修改為：
“本基金終止之日起30個交易日內由私募基金管理人組織成立清算小組，開始清算程序。”
本次合同變更的生效日期為：2021年11月02日。
我公司承諾合同變更生效后將根據法律法規、中國證監會和基金業協會的要求及時履行報告義務以及向投資者披露。
特此公告。
管理人：上海證大資產管理有限公司
日期：2021年11月01日
證大資產
返回首頁